Türkiye’de Ticaret Akışları ve Döviz Kuru Oynaklığı

Bilgin Bari, Sevilay Küçüksakarya

Abstract


Bu çalışmada, 2001:Q2-2017:Q1 yıllarına ait zaman serisi verileri kullanılarak Türkiye ekonomisinde dalgalı döviz kuru rejimi sonrası döviz kuru dalgalanmalarının ticaret akışlarına etkileri incelenmektedir. Literatürde hakim olan görüş, döviz kuru oynaklığının genel ticaret seviyesi ile negatif yönlü bir ilişkiye sahip olmasıdır. Burada, döviz kurunun logaritmasının hareketli ortalamasının standart sapmasını döviz kuru oynaklığı için vekil değişken olarak kullanıyoruz. Dalgalı döviz kuru dönemi için değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi tahmin eden eşbütünleşme için ARDL  yaklaşımını uyguluyoruz. Sonuçlar, döviz kuru oynaklığının kısa vadede ihracata olumsuz bir şekilde bağlı olduğunu, uzun vadede pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermektedir

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article